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双币对冲3号

量化魔方 2019-08-02 15:58:43




策略简介:

    这款EA策略属于混合策略,集合了双币差价对冲、网格。马丁的思路,这三种策略各有利弊,单独使用时总会遇到无法攻克的难题。

    经过反复的实验终于将三种策略的优势全部集成在了本策略内,以网格的思路布局订单、用马丁的手法弥补网格被深套的风险,在以双币对冲化解马丁的大部分风险

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回测介绍:

    回测时间从2015年1月开始,采用MT5客户端的“每次报价”分别在2015-2020年进行了测试,每次测试起步本金1W元,固定止损金额2000元。

    测试结果显示5年时间内账户最大浮亏没有超过2000元。

    测试时采用了较为保守的参数,主要目的是为了稳定运行不止损,如果忽略风险调大开仓手数并且不设止损的情况下,每年收益大约150-200%左右。

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以下为5年的回测情况,分别回测、每年回测起始资金相同、参数相同。

如果各位看不清楚,可以鼠标右键选择“在新标签页中打开图片”。

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2015-2016年测试结果

2015-2016线.png

2015-2016图.png2016-2017年测试结果

2016-2017线.png2016-2017图.png2017-2018年测试结果

2017-2018线.png2017-2018图.png

2018-2019年测试结果

2018-2019线.png2018-2019图.png

2019-2020年测试结果

2019-2020线.png2019-2020图.png

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